Simone
在1982年， 海龟交易法则 由全球著名的商品投机家查理德丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名。
海龟交易系统闻名中外最重要的一个原因就是它涵盖了一个交易系统应具备的所有要素，对于刚刚接触量化交易的新手来说，学习海龟交易系统可以更全面，更快速地了解量化交易策略的每一个环节。
传统的海龟交易法则
传统的海龟交易法则。传统的海龟交易策略主要适用于长期趋势突破, 它主要包含4大部分1). 入场 2). 出场 3). 加仓 4). 仓位控制。首先介绍两个核心指标：a）唐安奇通道 b）ATR
a) 唐安奇通道（Donchian channel）
上轨：前n日的最高值
中轨：前n日的最高值和最低值的平均值
下轨：前n日的最低值
b) ATR(真实波动幅度)
（abs是取绝对值的意思）
TR中的三部分分别是：
当天最高点和最低点间的距离
前一天收盘价和当天最高点间的距离
前一天收盘价和当天最低点间的距离
TR就是取这三个距离中的最大值，而ATR就是取前n日TR的平均值。
举个例子：现在你要买一个东西，它的原价是H，你还还价把商家逼到吐血拿到的最低价是L，商家前一天卖的最后一单的价格是Ct-1。它原价要H，你现在以L的价格就买到了，是不是就很像在薅羊毛，那H-L是不是就是你当天交易能薅到的最多的羊毛数。交易是连续的，今天能买，前一天也能买，那这个交易的时间差是不是又为你创造了一个薅羊毛的机会，所以
可以看成今天交易和前一天交易相比可以薅到最多的羊毛数。那TR是不是可以看成今天交易总共能薅到的最多的羊毛数，ATR是不是就可以看成在n天里你平均每天最多能薅到的羊毛数。
传统海龟交易策略的要素
1) 入场： 入场比较容易理解，采用的唐安奇通道。上穿唐安奇的上轨就做多，下穿唐安奇的下轨就做空。换句话说就是现在的价格超过前n天的最高值就买多，现在的价格低于前n天的最低值就卖空。
2) 出场： 出场分为主动和被动两种情况
主动条件下 ：
做多时：多头跌破前20日低点平仓
做空时：空头突破前20日高点平仓
被动条件下 ：
做多时：多头跌破上一个加仓点下的N倍的ATR平仓
做空时：空头突破上一个加仓点上的N倍的ATR平仓
3) 加仓： 价格每变化N倍的ATR加仓
4) 仓位控制：
头寸规模为N个Unit（Unit=账户净值的1%/（ATR*合约乘数））
每一个环节，海龟交易法则都制定了相应的规则，没有给交易员留下一点主观想象的余地，从而使程序化交易的优点得到最大发挥。
但其缺点也比较明显，首先入场条件的正确率不高，会造成长周期内较大的亏损，从而带给人过大的心里压力，其次无法避免持仓时间过长或者空仓时间过长的问题。
