Simone
lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析 一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔项数的函数 2. u_t是白噪声而不出现序列相关 3. p的确定遵循parsimony的原则 国内应该翻译为“精简” 一般构造AIC和 SBC两个指标来比较 这两个指标越小越好 AIC = T * ln(
