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几何布朗运动漂移率怎么求

几何布朗运动漂移率怎么求

几何布朗运动漂移率是指单位时间内变量z均值的变化值。利用伊藤引理,可以很容易的求解几何布朗运动,从而得到漂移率。几何布朗运动(GBM)(也叫做指数布朗运动)是连续时间情况下的随机过程,其中随机变量的对数遵循布朗运动。几何布朗运动在金融数学中有所应用,用来在布莱克-斯科尔斯模型(Black-Scholes模型)中模拟股票价格。